Ce este teoria prețurilor de arbitraj?
Teoria prețurilor de arbitraj este o metodă utilizată în finanțe pentru a determina prețul unui activ financiar pe baza riscului său. Această teorie presupune că prețul unui activ trebuie să reflecte toate informațiile disponibile despre acel activ și că orice abatere de la prețul corect duce la o oportunitate de arbitraj.
Cum funcționează teoria prețurilor de arbitraj?
Teoria prețurilor de arbitraj se bazează pe ideea că prețul unui activ financiar trebuie să fie echilibrat pentru a reflecta corect valoarea sa. Dacă prețul unui activ este subevaluat sau supraevaluat, există o oportunitate de arbitraj pentru investitorii care pot profita de această discrepanță de preț.
Exemplu de teorie a prețurilor de arbitraj
Un exemplu simplu de aplicare a teoriei prețurilor de arbitraj ar fi următorul: dacă prețul unei acțiuni este mai mic decât valoarea sa reală, un investitor ar putea cumpăra acea acțiune și apoi să o vândă la un preț mai mare pentru a obține un profit. Această acțiune ar duce la alinierea prețului la valoarea corectă.
Concluzie
Teoria prețurilor de arbitraj este o metodă importantă în finanțe pentru a determina prețul corect al activelor financiare. Prin identificarea discrepanțelor de preț și profitând de oportunitățile de arbitraj, investitorii pot obține profituri și pot ajuta la alinierea prețurilor la valoarea reală a activelor.
Pentru mai multe informații, puteți accesa pagina Wikipedia.